Com o componente HKMessageReceiver, você poderá receber ou enviar mensagens dentro do seu aplicativo. Basta você adicionar este componente não-visual, dentro do formulário da sua aplicação feita em Delphi. Ele possui um evento WM_USER, que é chamado quando todas as mensagens são transmitidas. Além de ser útil, é de fácil uso.
Acompanha um arquivo de demonstração.